1、分层风险平价：多资产多因子配置中的尾部依赖关系

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3513399

2、打破不良趋势

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3594888

3、Cryptocurrency波动市场

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3639098

4、全球因子模型比较

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3546295

5、交易机器人复活了CAPM吗?

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3515635

6、什么时候应该跟随趋势：策略一致性和CTA表现

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3481243

7、对冲基金策略：非参数分析

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3499492

8、利用机器学习-时间序列混合方法预测美股收益

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3515635

9、投资偏好的生理学研究

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3546687

10、场内交易重要吗?

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3609007

11、风险因子中的风险在哪里?

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3620691

12、共同基金流动性转换与逆向流动性规避

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3640861

13、保留 Alpha：交易规模和再平衡频率对外汇策略收益的影响

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3552383

14、为Beta买单：杠杆和资产管理费率

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3470288

15、预测ETF的流动性

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3645887

16、盈利公告前的不确定性解决

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3595953

17、欧洲政府债券期货的波动率指数和隐含不确定性指标

下载地址：https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/wp43.pdf

18、Resurrecting the Value Premium

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3705218

19、外汇汇率的每日波动如何取决于每日收益的计算时间？

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3651344

20、危机时期并非所有的金子都闪闪发光

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3677925

21、Settling the Size Matter

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3686583

22、比特币历史价格操纵

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3639431

23、分析师的建议和全球各地的异常情况

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3705141

24、ESG 投资固定收益

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3683477

25、指数投资和盘中股票动态

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3696124

26、股价对ESG争议反应过度

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3559915

27、极端价格波动是如何结束的？

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3700218

28、ESG和CEO更替

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3710538

1月论文

1、基于机器学习的高频交易算法设计

下载地址：https://arxiv.org/abs/1912.10343

2、利用神经网络和偏微分方程预测比特币价格

下载地址：https://arxiv.org/abs/2001.03099

3、路径依赖波动模型

下载地址：https://arxiv.org/abs/2001.05248

4、聚焦于股票因子拥挤

下载地址：https://arxiv.org/abs/2001.04185

5、公司治理、噪音交易和股票流动性

下载地址：https://arxiv.org/abs/2001.06275

2月论文

1、从非同步和高频数据中挖掘超前滞后关系

下载地址：https://arxiv.org/abs/2002.00724

2、基于随机森林的债券市场价差预测方法

下载地址：https://arxiv.org/abs/2001.10393

3、隐含波动率曲面的PCA

下载地址：https://arxiv.org/abs/2002.00085

4、跨境投资组合流动和新闻媒体报道

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3544498

3月论文

1、高度逼真的金融市场模拟平台

下载地址：https://arxiv.org/abs/2002.11158

2、G-Learner和GIRL：基于目标的强化学习财富管理

下载地址：https://arxiv.org/abs/2002.10990

3、稳定和波动市场环境中的日内相关性预测：来自深度学习的验证

下载地址：https://arxiv.org/abs/2002.10385

4、传统计量经济学、现代机器学习和深度学习技术的多元比较分析

下载地址：https://arxiv.org/abs/2002.10247

5、临时价格影响的最优信号自适应交易

下载地址：https://arxiv.org/abs/2002.09549

6、具有持续订单流的最优做市商策略

下载地址：https://arxiv.org/abs/2003.05958

7、机器学习国债收益率

下载地址：https://arxiv.org/abs/2003.05095

8、使用Twitter情绪实时预测比特币价格

下载地址：https://arxiv.org/abs/2003.04967

9、信息性交易、限价订单和执行不足

下载地址：https://arxiv.org/abs/2003.04425

10、深度Q-Network在投资组合管理中的应用

下载地址：https://arxiv.org/abs/2003.06365

4月论文

1、随机优势下股票市场异常的跨度分析

下载地址：https://arxiv.org/abs/2004.02670

2、内心深处的股票市场崩溃

下载地址：https://arxiv.org/abs/2004.01831

3、如何从理论要求和实证结果的首要原则建立交叉影响模型

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3567815

4、基于指数平滑递归神经网络的预测模型

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3572181

5、财报发布后的机构共识：信息还是拥挤?

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3561637

6、MiFID II对股价形成的影响

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3559500

5月论文

1、投资因子时机选择：利用人工神经网络获取低风险异常

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3579333

6月论文

1、深度强化学习应用外汇交易

下载地址：https://arxiv.org/abs/1908.08036

2、学习高频金融的functional control

下载地址：https://arxiv.org/abs/2006.09611

3、机器学习，国债收益率曲线和衰退预测

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3624931

4、剖析加密货币市场的时变风险敞口

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3609949

7月论文

1、限价订单薄深度学习建模

下载地址：https://arxiv.org/abs/2007.07319

2、执行交易的交易成本

下载地址：https://arxiv.org/abs/2007.07998

3、Two-Tier市场的价格发现

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3630682

4、前景理论与货币收益：实证

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3629061

5、投资者情绪和收益公告

下载地址：https://arxiv.org/abs/2006.13934

8月论文

1、内幕交易对股价的短期影响

下载地址：https://arxiv.org/abs/2007.14162

2、利用层次隐马尔可夫模型检测金融时间序列中的看跌和看涨市场

下载地址：https://arxiv.org/abs/2007.14874

3、在投资决策中整合ESG数据

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3380835

4、内幕交易对股价的短期影响

下载地址：https://arxiv.org/abs/2007.14162

9月论文

1、做市与强化学习

下载地址：https://arxiv.org/abs/2008.12275

2、DeepFolio：带有限价订单数据投资组合的卷积神经网络

下载地址：https://arxiv.org/abs/2008.12152

3、Sectoral加密货币投资组合优化的优点

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3661600

4、如何从理论要求和实证结果的首要原则建立交叉影响模型

下载地址：https://arxiv.org/abs/2004.01624

5、金融中时态数据的机器学习:挑战和机遇

下载地址：https://arxiv.org/abs/2009.05636

6、CoVaR具有波动性聚类、重尾和非线性依赖性

下载地址：https://arxiv.org/abs/2009.10764

7、基于机器学习和智能套利交易组合预测

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3696388

10月论文

1、公开新闻和信息对金融市场的影响

下载地址：https://arxiv.org/abs/2010.12002

2、高频交易对市场流动性的影响

下载地址：https://arxiv.org/abs/2010.13038

3、投资组合选择的鲁棒优化方法: 计算与比较分析

下载地址：https://arxiv.org/abs/2010.13397

4、投资管理中的另类数据: 使用、挑战和估值

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3715828

5、尾部风险保护: 机器学习遇到现代计量经济学

下载地址：https://arxiv.org/abs/2010.03315

6、层次PCA与资产相关性建模

下载地址：https://arxiv.org/abs/2010.04140

7、 面向人工智能的定量投资平台Qlib

下载地址：https://arxiv.org/abs/2009.11189

8、 高频交易中的欺骗检测策略研究

下载地址：https://arxiv.org/abs/2009.14818

11月论文

1、尾部风险和期望

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3731948

2、价格对期限结构的影响

下载地址：https://arxiv.org/abs/2011.10113

3、Excursion Risk

下载地址：https://arxiv.org/abs/2011.02870

4、机器学习国债收益率

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3514832#10252020-03

5、Gamma的脆弱

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3725454

6、利用实现的日内波动特征对持续市场状态进行在线分类

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3594875

7、一种预测套息交易收益的机器学习方法

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3693780

12月论文

1、基于变量选择方法预测原油期货价格的实际波动率

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3701000

2、通过学习排序构建横向系统策略

下载地址：https://arxiv.org/abs/2012.07149

3、基于残差因子分布预测的深度投资组合优化

下载地址：https://arxiv.org/abs/2012.07245

4、金融摩擦下的新闻冲击

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3744591

5、当情绪成为新闻时：The Polarity Pattern Approach

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3706522

6、一种识别共性的特定频率因子分解方法及其在债券市场中的应用

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3700384

7、基于深度学习的股票时间序列预测

下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3735940

8、基于错误发现率的最优波动率预测模型选择方法

下载地址：https://arxiv.org/abs/2001.0418

Best Last Month